哈密回王府，坐落于哈密市回城乡，原回城东北角。是在原蒙古府的基础上于清康熙四十五（ 1706年）重建。 民国19年（1930年）6月，沙木胡索特病故。次年，农民暴动，驻哈密省军进占回城，为寻找财宝，将这座有二百年历史的回王府“付之一炬，夷为平地”，连有数百年历史的“贮藏经典之库”也随大火化为灰烬。瑞典探险家斯文赫定在《马仲英逃亡记》一书中记载了回王府被焚后的情景。